Pas besoin de jargon ni de compte. MaFi appelle un vrai moteur quantitatif — pas juste un chatbot comme ChatGPT.
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MaFi fournit une interprétation pédagogique. Il ne constitue ni un conseil ni une recommandation d'investissement.
Comment ça marche
Pas de tableau de bord à apprendre. Vous parlez, MaFi analyse.
Posez votre question en français : un actif, un portefeuille, un concept. Pas de syntaxe à apprendre.
L'agent identifie l'intention, appelle les bons endpoints quantitatifs et croise les données.
Réponse rédigée, graphiques, métriques clés. Vous comprenez en 30 secondes ce qui prendrait 30 minutes.
Une seule interface, des dizaines de calculs quantitatifs sous le capot.
Sharpe, beta, VaR, drawdown : MaFi vulgarise sans simplifier à l'excès.
Mettez deux ou plusieurs tickers face à face sur risque, rendement, corrélation.
Allocation, concentration, sensibilités macro, métriques avancées.
Markowitz, Black-Litterman, risk-parity, contraintes personnalisables.
Monte-carlo et stress-tests historiques (krach 2008, Covid…).
Historisez vos analyses, comparez l'évolution de vos métriques clés.
MaFi en action
Voici comment MaFi répond, selon votre niveau et votre besoin.
C'est quoi le ratio de Sharpe ?
Le ratio de Sharpe mesure ce que rapporte un placement par rapport au risque qu'il fait prendre. Un Sharpe de 1 est correct, 2 est très bon. Concrètement, si deux fonds rapportent 8 % par an mais que l'un a un Sharpe de 1.5 et l'autre 0.6, le premier est plus efficace : il génère ce rendement avec moins de stress.
Aucun calcul, juste une explication.
Compare AAPL et MSFT sur 5 ans : risque, rendement, corrélation.
Sur 5 ans, AAPL affiche un rendement annualisé de 22 % vs 24 % pour MSFT. Volatilité similaire (~28 %). Sharpe ~0.9 vs 1.1 (avantage MSFT). Corrélation 0.78 — vous ne diversifiez quasiment pas en détenant les deux. Pour un panier équipondéré, vol descend seulement à 26 %.
3 endpoints appelés : compare_assets, returns, risk_metrics.
Stress-test mon 60/40 sur le krach 2008.
Sur la fenêtre sept-2008 / mar-2009, votre 60/40 aurait perdu 27 %, avec un drawdown maximum de 33 % et un Calmar de 0.4. À titre de comparaison, un 80/20 aurait perdu 38 %. Vos obligations ont amorti de 11 points. Recovery time : 18 mois.
2 endpoints : stress_test_historical, drawdown_decomposition.
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