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Découvrez nos articles sur l'optimisation de portefeuille, la gestion de patrimoine et les algorithmes quantitatifs pour conseillers et fintechs.
API de pricing financier : fiabilité et latence avant tout
Les principes d'architecture pour livrer des calculs financiers rapides, fiables et auditables à l'échelle.
Architecture données quant : le lakehouse comme fondation fiable
Comment structurer l'architecture de données d'une plateforme quantitative pour garantir fiabilité, reproductibilité et scalabilité.
Backtesting : les 6 biais qui tuent vos stratégies en production
Look-ahead, survivorship, snooping : comment identifier et éviter les biais qui rendent les backtests trop optimistes.
Construire ou acheter son moteur d'investissement : le guide technique
Évaluation complète des options build, buy et hybride pour les équipes techniques de fintechs et d'asset managers.
DCF : scénarios, probabilités et marge d'erreur — pourquoi un DCF seul est insuffisant
Comment construire un DCF robuste avec des scénarios pondérés, une analyse de sensibilité et une marge d'erreur explicite.
Investissement factoriel : industrialiser l'alpha sans complexité inutile
Value, quality, momentum, low volatility: comment construire des portefeuilles factoriels robustes et lisibles.
MLOps en finance de marché : du prototype au modèle fiable
Comment industrialiser les modèles IA pour passer de la preuve de concept à la valeur business durable.
Optimisation de portefeuille selon Markowitz : entre théorie et pratique
Comment utiliser la théorie moderne du portefeuille pour construire des allocations robustes et les limites à connaître.
Risk Parity : enfin une vraie diversification
Pourquoi la diversification par le poids du risque est souvent plus robuste que la diversification par le poids du capital.
Valorisation d'entreprise : au-delà du déterminisme, intégrer le risque
Comment passer d'une valorisation point-estimate à une approche probabiliste et robuste qui reflète vraiment l'incertitude stratégique.
EV/EBITDA et multiples comparables : mode d'emploi professionnel
Comment sélectionner les bons comparables, normaliser les métriques et interpréter les multiples EV/EBITDA sans tomber dans les pièges classiques.
CVaR et risque de liquidité : au-delà de la VaR classique
Comprendre la Conditional Value at Risk (CVaR) et comment intégrer le risque de liquidité dans la gestion de portefeuille.
WACC : le taux qui décide de vos meilleurs (et pires) projets
Comprendre le coût du capital pour mieux arbitrer croissance, rentabilité et création de valeur.
Build vs. Buy : Faut-il développer son propre moteur de calcul financier en 2026 ?
Découvrez les coûts cachés du développement d'un moteur quantitatif en interne et pourquoi l'achat d'une API peut accélérer votre time-to-market de 18 mois à quelques jours.